Flyttande medelvärde. Ett glidande medelvärde är en av de mest flexibla och mest använda tekniska analysindikatorerna. Det är mycket populärt bland handlare, främst på grund av dess enkelhet. Det fungerar bäst i en trendmiljö. I statistiken är ett rörligt medelvärde helt enkelt en medelvärde av en viss uppsättning data Vid teknisk analys är dessa data i de flesta fall representerade av stängningspriser på lager för de aktuella dagarna. Men vissa handlare använder också separata medelvärden för dagliga minima och maxima eller till och med ett genomsnitt av mittvärden vilka de beräknar genom att summera dagliga minsta och maximala och dela med sig två. Men du kan också konstruera ett rörligt medelvärde också på en kortare tidsram, till exempel genom att använda dagliga eller minutdata. Till exempel om du vill göra ett 10-dagars glidande medel lägger du bara upp alla stängningskurser under de senaste 10 dagarna och delar sedan upp det med 10 i det här fallet är det ett enkelt glidande medelvärde Nästa dag gör vi detsamma, förutom att vi åter tar priserna för th e de senaste 10 dagarna, vilket innebär att det pris som var det sista i vår beräkning för föregående dag inte längre ingår i dagens genomsnitt - det ersätts av gårdagens pris. Dataskiftet på detta sätt med varje ny handelsdag, därmed begreppet glidande medel. Syftet med och användningen av glidande medelvärden i teknisk analys. Behovsmetoden är en trendföljande indikator. Dess syfte är att upptäcka början på en trend, följa dess framsteg, samt rapportera omgången om den uppträder som As i motsats till kartläggning, rörliga medelvärden förutser inte början eller slutet av en trend. De bekräftar bara det, men bara en tid efter det att den faktiska omkastningen inträffar. Det härrör från deras mycket konstruktion, eftersom dessa indikatorer endast baseras på historiska data. De mindre dagarna ett glidande medelvärde innehåller ju tidigare det kan upptäcka en trend s-omvändning. Det är på grund av mängden historiska data, som starkt påverkar det genomsnittliga 20-dagars glidande medeltalet, genererar signalen om en trendomvandling snarare än 50-dagars genomsnitt Det är dock också sant att ju färre dagar vi använder i det glidande medelvärdet s, desto mer falska signaler får vi. Därför använder de flesta av de handlare en kombination av flera glidande medelvärden, som alla måste ge en signal samtidigt innan en näringsidkare öppnar sin position på marknaden Ändå kan ett glidande medel slag bakom trenden inte helt elimineras. Signal signaler. En ny typ av glidande medelvärde kan användas för att generera köp - eller säljsignaler och denna process är väldigt enkel. kartläggningsprogrammet visar det rörliga genomsnittet som en linje direkt i prisdiagrammet Signaler genereras på platser där priserna skär dessa linjer. När priset går över den glidande medellinjen, innebär det att en ny uppåtgående trend börjar och det innebär ett köp signalen. Å andra sidan, om priset korsar under den glidande genomsnittslinjen och marknaden stänger också i detta område, signalerar den starten på en nedåtgående trend och därmed utgör den en försäljningssignal. Användning av multiplikatorn e genomsnittvärden. Vi kan också välja att använda flera rörliga medelvärden samtidigt för att eliminera buller i priser och speciellt de falska signalerna, så att användningen av ett enda rörligt genomsnittligt utbyte. När man använder flera medelvärden uppstår en köpsignal när kortare av medelvärdet överstiger det längre genomsnittet, t. ex. 50-dagars genomsnittskryssen över 200 dagars genomsnitt. Sammantaget genereras en säljsignal i det här fallet när 50-dagars genomsnittet korsar 200-genomsnittet. På samma sätt vi kan också använda en kombination av tre medelvärden, ega 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars genomsnitt. I detta fall anges en uppåtgående trend om 5-dagars genomsnittlinje ligger över 10-dagars glidande medelvärde, medan 10 - dagens genomsnitt är fortfarande över 20-dagars genomsnittet. Varje korsning av glidande medelvärden som leder till denna situation betraktas som en köpsignal. Sammantaget indikeras nedåtgående trend av situationen när 5-dagars genomsnittlinje är lägre än tio dagarna genomsnittet, medan 10-dagars genomsnittet är lägre tha n 20-dagars genomsnittet. Användning av tre glidande medelvärden begränsar samtidigt mängden falska signaler som genereras av systemet, men det begränsar också potentialen för vinst eftersom ett sådant system genererar en handelssignal först efter trenden är stadigt etablerad på marknaden. Ingångssignalen kan ens genereras endast en kort tid innan trendens omvändning. De tidsintervaller som används av handlare för att beräkna glidande medelvärden är ganska olika. Exempelvis är Fibonacci-numren mycket populära, till exempel med 5 dagar, 21 dagars och 89 - dagsmedel I futureshandel är kombinationen 4-, 9- och 18-dagar också mycket populär. Pro och nackdelar. Anledningen till att glidande medelvärden har varit så populära är att de återspeglar flera grundläggande regler för handel. Användning av glidande medelvärden hjälper dig att minska dina förluster samtidigt som vinsterna löper. När du använder glidande medelvärden för att generera handelssignaler, handlar du alltid i riktning mot marknadsutvecklingen, inte mot den. Dessutom, i motsats till diagrammönsteranalys eller annan hej Ghly-subjektiva tekniker kan glidande medelvärden användas för att generera handelssignaler enligt tydliga regler, vilket eliminerar subjektiviteten hos handelsbeslut, vilket kan hjälpa säljaren s psyke. En stor nackdel med glidande medelvärden är dock att de bara fungerar bra när marknaden är trending Därför är det i perioder med hackiga marknader när priserna fluktuerar i ett visst prisintervall, de inte alls fungerar. En sådan period kan enkelt vara längre än en tredjedel av tiden, så det är väldigt riskabelt att förlita sig på glidande medelvärden. Vissa handlare rekommenderar därför kombinerar glidande medelvärden med en indikator som mäter styrka hos en trend, t. ex. ADX eller använder endast glidande medelvärden som en bekräftande indikator för ditt handelssystem. Typer av glidande medelvärden. De vanligaste typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentially Viktad rörlig medelvärde EMA, EWMA. Denna typ av rörligt medelvärde är också känt som aritmetiskt medelvärde och representerar den enklaste och mest använda typen o f rörligt medelvärde Vi beräknar det genom att summera alla slutkurser för en viss period, vilket vi därefter delar upp med antalet dagar under perioden. Två problem är emellertid associerade med denna typ av medel, det tar endast hänsyn till de uppgifter som ingår i den valda perioden med 10 dagars enkla glidande medel tar endast hänsyn till data från de senaste 10 dagarna och ignorerar helt enkelt alla andra data före denna period. Det kritiseras också ofta för att allokera lika vikt till alla data i datasatsen, dvs ett 10-dagars glidande medelvärde ett pris från 10 dagar sedan har samma vikt som priset från igår - 10 Många handlare hävdar att uppgifterna från de senaste dagarna borde bära mer vikt än äldre data - vilket skulle leda till att medeltiden saktar bakom trenden. Den här typen av glidande medel löser båda problemen i samband med enkla glidande medelvärden. För det första fördelar den mer vikt vid beräkningen av de senaste uppgifterna. Det speglar till viss del all historisk data för r det specifika instrumentet Denna typ av genomsnitt är namngiven enligt det faktum att vikterna av data mot det förflutna minskar exponentiellt. Höjden av denna minskning kan anpassas till behoven hos den näringsidkare. Användande rörliga medelvärden för köp och sälj signaler. Jul 15 , 2010 5 45 PM. We använder det 200-dagars exponentiella glidande medlet för att bestämma köp - och försäljningsställen för olika ETFs. På samma sätt har många investeringsprofessorer antagit liknande strategier för att anpassa sig till dagens mer rädda och volatila marknader. I följande punkter kommer vi att ta en djupgående titt på vad det rörliga genomsnittet verkligen är. Investmarkedet definierar det enkla glidande genomsnittet som En indikator som ofta används i teknisk analys som visar medelvärdet av ett säkerhetss pris under en viss period. Således skulle det 200-dagars glidande genomsnittet vara Det genomsnittliga priset på en säkerhet under de senaste 200 dagarna är ganska enkel. En nackdel med denna enkla åtgärd är att den inte reagerar bra på dramatiska marknadsrörelser, säger Mack Courter i en den senaste tidningen av Indexes piece Enligt Robert D Edwards och John Magee, medförfattare av Teknisk Analys av Aktiestendenser Ju mjukare kurvan längre cykel man har desto mer hindras det att reagera på de senaste viktiga förändringarna av trend. Därför är en mer sofistikerad snurr på det rörliga genomsnittet har blivit populärt det exponentiella glidande medlet EMA Detta ger väsentligen högre vikt till de senaste priserna, vilket gör att indikatorn kan reagera snabbare på prisfluktuationer. 200-dagars EMA-strategi köper när priset bryter mot EMA och säljer när priset faller under EMA. Under en lång tidsperiod är fördelen med den 200-dagars EMA tydlig att den minskar den årliga volatiliteten utan att minska vinsterna. Från 1971 till 2009 skulle den 200-dagars EMA på SP 500 ha sänkt volatiliteten med 26 per år jämfört med en buy-and-hold-strategi och skulle ha returnerat 6 68 årligen hade en buy-and-hold-strategi gått tillbaka 6 62 årligen. På en björnmarknad blir fördelarna ännu mer pron ounced Från 1973-74, 2000-02 och 2008 hade en köp-och-håll-strategi på SP 500 resulterat i årliga förluster på 48 20, 49 15 respektive 56 78. Den 200-dagars EMA skulle ha resulterat i en minskning av bara 10 40, 11 30 och 15 60 respektive 50-dagars EMA-strategi köp när priset bryter mot EMA och säljer när priset faller under EMA. From 1971-2009 skulle 50-dagars EMA ha returnerat betydligt mindre än en köp - och hållstrategi på SP 500, som återkommer bara 5 39 årligen. Men som den 200-dagars EMA skulle den ha signifikant minskad volatilitet. När man tittar på de tre björnmarknadsperioderna som nämnts ovan skulle 50-dagars EMA har skyddat en investerare ungefär som 200-dagars EMA, förlorar bara 7 00, 31 80 och 15 20 respektive 50 200-dagars EMA Crossover-strategi, när 50-dagars EMA bryter 200-dagars EMA och säljer när den faller under den 200-dagars EMA. Användningen av denna metod skulle ha returnerat 7 02 per år under 1971-2009 med 33 mindre volatilitet än en buy-and-hold tillvägagångssättet till SP 500. På ovanstående björnmarknader skulle 50 000-dagars EMA ha kostat investerare 15 30, 8 50 respektive 11 20. Antalet är något jämförbara med de andra två strategierna och mycket bättre än ett köp - och håller strategi. Sammantaget hade 50 200-dagars EMA det minsta antalet felaktiga signaler. Sammanfattningsvis kan användningen av någon av de tre strategierna ovan bidra till att minska portföljrisken utan att offra för mycket eller i vissa fall några vinster, jämfört med en buy-and-hold-strategi på samma index. click för att förstora. Sumin Kim bidrog till denna artikel. Read fullständig artikel. Utveckla medelvärden Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder glidande medelvärden av olika anledningar Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra helt enkelt använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Krossa rs En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stängs på den andra. Prisövergångar är som används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en nedåtgående trend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtriktning. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av näringsidkare identifierar det här momentet växlar i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig genomsnittskorsning under ett långsiktigt medelvärde Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, varför den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet Väntar på 10 - dagmedelvärdet för att korsa över 20-dagarsgenomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet rörliga medelvärden, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden kommer att fortsätta. Det här händer frågan Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer bli bättre. Det leder oss till att en teknik som kallas det glidande medelbandet Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning, trenden sägs vara starka Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Reaktion för förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare tidsperioderna som används i beräkningarna desto mer känsligt genomsnittet är låga prisförändringar Ett av de vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i 10-dagars steg upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet korsar över mig genomsnittlig och är minst 10 över genomsnittet innan du lägger en order Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden eftersom du ständigt anpassar kriterierna som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som kommer att låter dig investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i tabellen nedan är en 5 kuvert placeras runt ett 25-dagars glidande medel. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Uppmärksamma hur rörelsen ofta vänder sig riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter omgången mot mittvärdet.
No comments:
Post a Comment